Les processus fractionnaires de long-terme en finance

Lundi 11 juin 2018 - PALAISEAU

Inscription :

Les processus fractionnaires de long-terme en finance

Lundi 11 juin 2018 - 9h20 - 16h55

Organisée par l’École polytechnique, Route de Saclay, 91128 Palaiseau

Conférenciers plénières - Programme
9h20 : Bienvenue

9h25 - 10h00 : Josef Teichmann (ETH, Zurich)
Generalized Feller Processes and Markovian Lifts of Stochastic Volterra
Processes: The Affine Case

10h05 - 10h40 : Elisa Alòs (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
The Short-Time Behavior of the Implied Volatility for Fractional Volatilities

10h45 - 11h05 : Pause café

11h05 - 11h40 : Archil Gulisashvili (Ohio University)
Volterra-Type Fractional Stochastic Volatility Models

11h45 - 12h20 : Blanka Horvath (Imperial College, London)

12h25 - 14h00 : Déjeuner

14h00 - 14h35 : Omar El Euch (École polytechnique)
Multi-Factor Approximation of Rough Volatility Models

14h40 - 15h15 : Eduardo Abi Jaber (Université Paris - Dauphine)
Lifting the Heston Model

15h20 - 15h40 : Pause café

15h40 - 16h15 : Alexandre Brouste (Université du Maine)
Parametric Estimation in Self-Similar Processes at High Frequency

16h20 - 16h55 : Antoine Jacquier (Imperial College, London)
Volatility Options in Rough Volatility Models

Organisateurs :
Josselin Garnier, Mathieu Rosenbaum, et Knut Sølna.

Mécènes :



L’inscription est gratuite mais obligatoire.



En raison de contrôles à l’entrée, veuillez-vous munir d’une pièce d’identité.


information

Organisée par
École polytechnique
,
Route de Saclay,
91128 Palaiseau